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注会财管#请问下D选项怎么理解？
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2023 04/30 14:32
新新老师 
2023 04/30 14:45
投资组合的标准差最大为单项资产的最大标准差，最小则可能小于单项资产的最小标准差
新新老师
2023 04/30 14:48
投资组合标准差的影响因素包括投资比重、个别资产标准差以及相关系数，如果相关系数小于1，则投资组合会产生风险分散化效应，并且相关系数越小，风险分散化效应越强，当相关系数足够小时投资组合最低的标准差可能会低于单项资产的最低标准差。
84784992 
2023 04/30 14:48
标准差由相关系数决定的嘛，现在不是说相关系数等于0了，然后它也不是足够小的相关系数，所以最小不应该等于最小标准差10%吗？
新新老师
2023 04/30 14:53
您可以参考教材相关系数与机会集的关系图，是一条向左凸出来的曲线，你算出来的10%只不过是全部投资于乙证券的标准差，您看一下，还有向左凸出来的无效集呢，这部分比10%小
84784992
2023 04/30 14:59
所以，我的疑问应该是:相关系数=0是不是归类于足够小？只有足够小才能低于
新新老师
2023 04/30 15:13
约等于0 是足够小啊，只要小于1就是产生了向左凸出的效果，更何况是0
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