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相关系数小于1时，证券组合风险的大小，等于组合中各个证券风险的加权平均数。这个怎么去理解
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您好，投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数，也就是说投资组合的收益率只跟投资比例和各投资的单项收益率相关，和相关系数是无关的。投资组合风险是跟投资组合的比例、各单项资产收益率的标准差、相关系数有关。
所以可以看出只要相关系数<1，投资组合就可以分散风险，投资组合的风险就小于各单项资产的加权平均数
2023 05/11 12:05
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