老师，他那个计算分析题的第一题，然后他策略，嗯，那个欧式看涨期权C，他策略是空投，空投就应该是卖出看涨期权嘛，卖出看涨期权的话。他就应该卖出看涨期权，他的，嗯，执行价格是39，到期日股价是54的情，54的情况的话，那他那个期权C的到期的价值就应该是负的15。他怎么是正的失误呢？_CPA

问题已解决

老师，他那个计算分析题的第一题，然后他策略，嗯，那个欧式看涨期权C，他策略是空投，空投就应该是卖出看涨期权嘛，卖出看涨期权的话。他就应该卖出看涨期权，他的，嗯，执行价格是39，到期日股价是54的情，54的情况的话，那他那个期权C的到期的价值就应该是负的15。他怎么是正的失误呢？

84785025| 提问时间：2023 05/15 10:52

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薛薛老师

金牌答疑老师

职称：税务师,中级会计师

尊敬的学员您好！您的问题描述看不太懂呢？您是问第一题的C种期权吗？这15是期权到期日价值，不是算净损益呢。本身看涨期权就是涨了，到期日价值就是股票到期日价格-执行价格

2023 05/15 11:25

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