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市场组合的期望收益为18%,目标准差为20%,已知 某股票收益率的标准差为37.9%,且该股票收益率与 市场组合收益率的协方差为0.048,且知无风险利率 为6%。 (1)市场组合的风险溢价是多少?(2分)(2)该股票的风险溢价是多少?(2分) (3)求由50%的该股票与50%的另一只beta值为1.8的 股票构成的组合的beta值(3分) (4)该股票与无风险资产构成的组合的夏普比率 是多少(3分)

84784998| 提问时间:2023 05/18 15:50
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西米老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,注册会计师,税务师
1.18%-6%=12% 2.贝塔系数=0.048/(20%×20%)=1.2 风险溢价=12%×1.2=14.4% 3.1.2×50%+1.8×50%=1.5 4.(18%-6%)/20%=60%
2023 05/18 17:03
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