问题已解决
市场组合的期望收益为18%,目标准差为20%,已知 某股票收益率的标准差为37.9%,且该股票收益率与 市场组合收益率的协方差为0.048,且知无风险利率 为6%。 (1)市场组合的风险溢价是多少?(2分)(2)该股票的风险溢价是多少?(2分) (3)求由50%的该股票与50%的另一只beta值为1.8的 股票构成的组合的beta值(3分) (4)该股票与无风险资产构成的组合的夏普比率 是多少(3分)
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速问速答1.18%-6%=12%
2.贝塔系数=0.048/(20%×20%)=1.2
风险溢价=12%×1.2=14.4%
3.1.2×50%+1.8×50%=1.5
4.(18%-6%)/20%=60%
2023 05/18 17:03