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老师，相关系数=-1，风险可以为0，那为什么又有系统风险不能分散。这个不是互相矛盾吗
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答尊敬的学员您好！这里说的分散都是非系统风险，也就是系统风险不能通过任何组合来分散，这是市场风险。所有公司都受系统风险影响。
2023 05/23 16:37
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【多选题】5、 对于两种股票构成的投资组合，有关相关系数的论述，下列说法正确的有（）。
A、相关系数为-1时能够分散全部的非系统性风险
B、相关系数在0～＋1之间变动时，则相关程度越高分散风险的程度越大
C、相关系数在0～-1之间变动时，则相关程度越高分散风险的程度越大
D、相关系数为0时，可以分散部分非系统性风险
解释：相关系数为-1时可以分散全部的非系统风险，所以，选项A正确。相关系数在0～＋1之间变动时，则相关程度越高分散风险的程度越小，所以，选项B错误。相关系数在0～-1之间变动时，则相关程度越高分散风险的程度越大，所以，选项C正确。相关系数为0时可以分散部分非系统性风险，所以，选项D正确。
老师，请问C的选项，不是相关程度越大，风险分散程度越小吗
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相关系数在—1—1之间，在1是不具有分散风险的作用，但是但相关系数等于0是为什么也会有分散风险的作用呢?这里一直没有想明白
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这个相关系数越小，风险分散化效应越强，这个相关系数是大于0的条件下吗？不然如果说小到-1，那风险分散性是最强的吧？
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相关系数在-1～0之间变动时，则相关程度越高分散风险的程度越大
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这题c为啥对？-1～0之间相关系数越大应该越接近于0，-1时分散风险最大，相关系数越大应该分散风险的能力越小吧～
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