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最有效的风险资产组合是所有风险资产组合以各自的总市场价值为权数的组合，这句话不知道讲了个啥，看不懂？呜呜
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当存在无风险资产并可按无风险报酬率借贷时,最有效的风险资产组合是从无风 险资产的报酬率开始,做有效边界的切线得到的切点 M所代表的组合,他是所有证券以各
自的总市场价值为权数的加权平均组合,我们将其定义为“市场组合”
2023 05/29 10:45
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“最有效风险资产组合是所有风险资产以各自的总市场价值为权数的组合”这句话怎么理解？
特别是以各自的总市场价值为权数不理解。
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啥叫最有效风险资产组合
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资本市场线中考虑无风险资产时与所有风险资产组合的切点的所有组合，这个切点是m，请问这个切点表示的市场均衡点是唯一有效的风险资产组合，那么对应的纵坐标Rm表示的是风险资产组合的预期收益率也就是市场组合的预期收益率减掉无风险收益率，就是风险资产组合的风险收益率？
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1.机会集都是风险资产，出现了无风险资产后，通过两者的组合，才出现资本市场线
2.投资者可以选择RfM这条线上的任意一点作为投资组合，那么为什么说M是唯一最有效的风险资产组合？
3.如何理解它是所有证券以各自的总市场价值为权数的加权平均组合，是意思消除了所有非系统风险吗？如果是这样，M点如何做到消除所有非系统风险,？
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资本市场线测度的是总风险，为什么又说只限于有效组合，那有效组合不掺杂非风险，这不是冲突吗？
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