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8.构成投资组合的证券 A 和证券 B，其标准差分别为 12% 和 10%。在等比例投资的情况下，下列结论正确的有（ABCD）。 A.如果相关系数为 -1，则组合标准差为 1% B.如果相关系数为 1，则组合标准差为 11% C.如果相关系数为 0，则组合标准差为 7.81% D.组合标准差最大值为11%，最小值为1% 老师，这道题C的答案7.81%是怎么算来的
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您好，正在为您解答
2023 06/01 12:16
新新老师 
2023 06/01 12:21
投资组合的标准差=｛（50%*12%）^2 +（50%*10%）^2+2*50%*12%*50%*10%*0｝^1/2
=7.81%
新新老师
2023 06/01 12:21
满意的话记得好评哦
84784991 
2023 06/01 13:39
老师，没看懂
新新老师
2023 06/01 14:14
您好，组合投资的标准差就是这么计算的
新新老师
2023 06/01 14:21
详细的说明如下图所示
84784991
2023 06/01 14:41
好的，谢谢老师，现在明白了
新新老师
2023 06/01 14:48
不客气哈，满意的话记得好评哦
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