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某运输公司六个月后将购买5万吨燃油，担心价格上涨，希望用燃油期货进行保值。根据历史数据值，在六个月内每吨燃油价格变化的标准差为0.037，燃油期货价格变化的标准差为0.042。燃油价格与燃油期货价格的相关系数为0.75。是确定：最佳套期保值比率及期货合约的份数各是多少？
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2023 06/09 14:38
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某运输公司6个月后将购买50000吨燃油，担心价格上涨，希望用燃油期货进行保值。根据历史数据知，在6个月内每吨燃油价格变化的标准差为0.037，燃油期货价格变化的标准差为0.042；燃油价格与燃油期货价格的相关系数为0.75，且一张燃油期货合约是10吨。试确定：最佳套期保值比率及期货台约的份数各是多少？
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