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S公司购买A、B、C三种股票进行投资组合，他们的B系数分别为1.4、1.2、和0.6，三种股票在投资组合中的比重分别为30%，30%，40%，股票的市场收益率为12%，无风险收益率为6%。 计算该投资组合的风险收益率。
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2023 06/09 17:27
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某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲、乙两种投资组合。
已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%；乙种投资组合的风险收益率为3.4%。目前无风险利率是8%，市场组合收益率是12%。
要求：
（1）根据A、B、C股票的β系数，分别评价这三种股票相对于市场投资组合而言的投资风险大小；
（2）按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率；
（3）计算甲种投资组合的β系数和风险收益率；
（4）计算乙种投资组合的β系数和必要收益率；
（5）比较甲、乙两种投资组合的β系数，评价它们的投资风险大小。
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股票A和股票B的期待收益率和分散如图
股票A 期待收益率：0.2 分散：0.1
股票B 期待收益率：0.3 分散：0.2
（1） 两个股票的相关系数为-0.5，总投资额中的60%投资于A，40%投资于B，求这个投资组合的期待收益率和分散
2）说明相关系数对投资组合对投资组合对风险的影响
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甲公司持有A、B、C三种股票，在由上述股票组成的证券投资组合中，各股票所占的比重分别为50%,30%和20%,其B系数分别为2.0、1.0和0.5市场收益率为15%,无风险报酬率为10% A股票当前每股市价为12元，刚收到上一年度派发的每股1.2元的现金股利，预计股利以后每年将增长8%.
要求：计算以下指标：
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已知A股票过去5年的报酬率分别为4%、-2%、5%、6%和-3%，B股票未来可能的报酬率及概率为：10%的概率为0.3，20%概率为0.3，-8%的概率为0.4。A、B股票预期报酬率的相关系数为0.8。
要求：
（1）计算A、B股票收益率的期望值和标准差；
（2）计算A、B股票的协方差；
（3）如果A、B的投资比例为0.3和0.7，计算AB投资组合的方差和标准差；
（4）如果上述投资组合与市场组合的相关系数为0.5，市场组合的标准差为15%，A股票的贝塔系数为0.4，计算B股票的贝塔系数。
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股票A和B的预期收益率分别为15%和6%，标准差分别为10%和8%。张三决定卖空10000元的股票B，并用所得资金与其原有的自有资金20000元一起购买股票A。设股票AB之间的相关系数为0.50，求张三投资组合的预期收益率和标准差。
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