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2.假定A证券从第1年至第3年的收益率分别为20%、25%和15%,而B证券从第1年§第3年的收益率分别为15%、25%和20%,计算两种证券投资收益的协方差。
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您好，这个表达完了吗
2023 06/13 02:24
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概率(P)0.20.60.2A证券收益率(%)-10%10%20%B证券收益率(%）5%7%12%则：（1）A、B证券的协方差为（）；（保留5位小数）（2）A、B证券的相关系数为（）；（保留2位小数）（3）若A、B证券组合中A证券为40%，B证券为60%，该组合的方差为（）；（保留5位小数）
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完全不相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的标准差为（ ）。
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甲旅游企业拟投资某证券组合，该组合由A\\B\\C三种股票构成，资金权重分别为 40%、30%和 30%，β系数分别为 2.5、1.5 和 1。其中A 股票投资收益率的概率分布如下：
B、C股票的预期收益率分别为10%和8%，当前无风险利率为4%，市场组合必要收益率为9%。
要求：
(1)计算A股票预期收益率。
(2)计算证券组合预期收益率。
(3)计算证券组合β系数。
(4)利用资本资产定价模型，计算证券组合的风险收益率和必要收益率，并据以判断该证券组合是否值得投资。
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"甲旅游企业拟投资某证券组合，该组合由A\B\C三种股票构成，资金权重分别为 40%、30%和 30%，β系数分别为 2.5、1.5 和 1。其中A 股票投资收益率的概率分布如下：
B、C股票的预期收益率分别为10%和8%，当前无风险利率为4%，市场组合必要收益率为9%。
要求：
(1)计算A股票预期收益率。
(2)计算证券组合预期收益率。
(3)计算证券组合β系数。
(4)利用资本资产定价模型，计算证券组合的风险收益率和必要收益率，并据以判断该证券组合是否值得投资。"
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、某一证券，其收益率有几种可能性，其概率分布如下:15%的概率收益率为S%:30%的概率收益率为7%:40%的概率收益率为10%:15%的概率收益率为15%请计算投资于该证券的预期收益率。如果已知1年期国债收益率为9.1%，该证券是否值得投资。
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