00:10:00
问题已解决
根据证券的组合的计算方差的公式，组合的标准差有没有可能是0
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好； 有可能是0 的； 可以的
2023 06/15 10:21
84785022 
2023 06/15 10:22
可是，不是说标准差衡量的是总风险呀，又说系统风险不能被分散，组合标准差如果为0的话岂不是和系统不能分散的说法相矛盾
meizi老师 
2023 06/15 10:25
你好；会的； 这个 数字一样的 时候； 概率一样； 就 标准差是0 的
84785022
2023 06/15 10:25
是不是矛盾的？
meizi老师
2023 06/15 10:30
你好；这个不矛盾的；标准差衡量的是总风险，不仅包括非系统风险，也包括系统风险。
84785022
2023 06/15 10:31
既然衡量总风险，系统风险又不能被分散，那标准差又怎么会等于0？？，标准差等于0不就是代表没有风险吗？？
meizi老师
2023 06/15 10:39
你好； 比如相关系数为－1时，组合的风险为0，这是理论的情况，但实际上，因为存在系统，不存在完全负相关的组合（即不存在相关系数为－1），组合的风险不可能为0。
阅读 342
描述你的问题，直接向老师提问
1341
意见反馈
