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这道题无法理解，贝塔系数不是一定的吗？某股票的风险收益率与市场组合的风险收益率的比例稳定的为0.4，那市场增加5%，某股票不也应该增加5%
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2023 06/15 16:06
新新老师 
2023 06/15 16:22
β（不变）＝某项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率，
某项资产的风险收益率变动率=β（不变）*市场组合的风险收益率变动率
如果市场组合的风险收益率上升了5%，则该项资产风险收益率将上升5%×0.4＝2%。
新新老师
2023 06/15 16:23
如果按您说的变动率都为5%，那么
β=5%/5%=1
84785022 
2023 06/15 16:25
变动率为5%的话，分子分母同时乘以（1+5%）哈
新新老师
2023 06/15 16:51
咱们把这个问题转换成一个数学问题把
84785022
2023 06/15 16:53
就是转换成数学问题了， 不能理解呀
新新老师
2023 06/15 17:02
首先您得知道，该资产的风险收益率跟整个市场组合的风险收益率是成正比例的，斜率是一个贝塔β=0.4，
画一个坐标图，X抽是该资产的风险收益率，Y轴是
该资产的风险收益率，当X变化了5%，Y轴变化斜率*5%，也就是4*5%。
按您所说当X变化了5%，Y轴变化5%，那么斜率就是就变成1了。您说您做的对不对呀
新新老师
2023 06/15 17:03
您自己画一个坐标图感受一下，是不是我所的这个道理。
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