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为什么说相关系数接近于零投资组合最低的标准差一定低于最低单项资产的最低标准差
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你好，两个证券的相关系数接近于0，说明构建投资组合可以分散任何一个证券一部分的风险，因此的不管是哪个证券，只要加入另一个证券进来，那么风险就会降低，因此组合的风险会比任何一个证券的风险都要小，即投资组合最低的标准差都会比任何一个证券的标准差小，即比最小标准差的那个证券也要小
2023 06/15 15:52
84785022 
2023 06/15 15:55
如果相关系数不接近于0呢， 如果等于0.8呢，最小标准差是不是仍然比最小的那个小
罗雯老师 
2023 06/15 16:05
不接近o就不一定了。
84785022
2023 06/15 16:05
为什么是以0为界限来判定呢
罗雯老师
2023 06/15 16:08
相关系数介于区间[-1，1]内。当相关系数为-1，表示完全负相关，表明两项资产的报酬率变化方向和变化幅度完全相反。当相关系数为+1时，表示完全正相关，表明两项资产的收益率变化方向和变化幅度完全相同。当相关系数为0时，表示不相关。所以是以o来判定
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