00:10:00
问题已解决
“只有在两种股票收益率的相关系数为+1的情况下，投资组合期望收益率的标准差才等于组合内两种证券期望收益率真的标准差的加权平均数”，这句话怎样理解
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
就是说，那不是组合标准差的计算会用到相关系数吗，那么系数大于1的时候，才是正数的意思
2023 06/16 14:53
84784971 
2023 06/16 14:59
这个题为什么不选BC呢？老师
小锁老师 
2023 06/16 15:04
您好，可以发一下文字吗，图片打不开呢
84784971
2023 06/16 15:09
某投资组合由股票A和股票B各占50%组成。股票A的期望收益率为16%，标准差为16%，β系数为1.2。股票B的期望收益率为12%，标准差为4%，β系数为0.8。关于该投资组合的下列指标中，正确的有（ ）
A.投资组合的期望收益率为14% B。投资组合期望收益率的标准差为5%
C.投资组合期望收益率的方差为0.0025 D.投资组合的β系数为1.0
小锁老师
2023 06/16 15:15
B和C是不对的啊，标准差和方差计算的
84784971
2023 06/16 15:30
组合的方差不是用a^2%2bb^2%2b2abρ吗？老师。因为题目中没有给出ρ的系数，所以不选BC吗？
小锁老师
2023 06/16 15:34
嗯，他计算的话，不够条件
阅读 365
描述你的问题，直接向老师提问
204
意见反馈
