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问题已解决
老师，资本资产定价模型里的Rm是什么啊？也没见书上写
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你好
Rm就是市场平均的收益
2023 06/20 11:48
84785002 
2023 06/20 12:17
老师，这个第二题我算出来Rm是15%，Rf是5%，第一问求市场组合的风险收益率我自己算出来就如我拍照手写那样，算出来是17.5%，为啥答案是10%呢
来来老师 
2023 06/20 12:54
你好 看图 你们的β不同
这个1.75是3个股票的
后面让求的是C自己的β和必要报酬率
84785002
2023 06/20 12:55
老师，你看错了，我问的是第二题他的第一小问求市场组合的风险收益率问题
来来老师
2023 06/20 14:03
这个是把第二个算式减去第一个算式 就减去了无风险收益
推算出2.5-1.6也就是0.9的市场组合风险收益=30%-21%=9%
算出就是9%/0.9=10.00%
84785002
2023 06/20 14:09
我知道，它是根据列方程求出的，我的意思，所求的市场组合的风险收益率难道不应该是用写的那个公式计算吗？贝塔乘以Rm➖Rf，列方程算出来的是Rm➖Rf，跟我算的就不是一个东西啊，老师你可不可以认真读了问题再解答呢、谢谢
来来老师
2023 06/20 14:31
不好意思因为你第一次给的图太多了，然后的话给人一种错觉，是你的算第二问
来来老师
2023 06/20 14:33
1.75是不合适的，你稍等，我把我待会电脑，需要语言发给你，我现在用的手机不方便
84785002
2023 06/20 14:35
好的，谢谢你
来来老师
2023 06/20 14:42
这个是R=Rf+β×（Rm-Rf）方式算的 然后li使用方程代入
这里面需要注意名称差异
这个你这边市场风险收益率是（Rm-Rf）
不是β×（Rm-Rf）
β×（Rm-Rf）是风险收益率 是需要考虑组合里证券关系 涉及β
借用这个总结
84785002
2023 06/20 14:46
谢谢老师的回答，很用心，我也买了轻一，怎么就没看见这样的考点区分呢，这几个实在容易混淆
来来老师
2023 06/20 14:56
今天轻一我这边没有，不过一般财管变化不大，你可以找下去年轻二，或轻三，轻二题目总结多，轻三偏记忆总结
84785002
2023 06/20 15:23
好的，谢谢老师
来来老师
2023 06/20 15:32
客气 对您有所帮助就好
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