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算无风险收益率和市场组合的风险收益率

你好 无风险收益率+1.6*市场组合的风险收益率=21% RF+1.6(RM-RF)=21% 这样是有2个未知数 只有一个算式无法得出 招到类似问题 你看和您的问题一样吗 1.甲公司持有A、B两种证券构成的投资组合，假定资本资产定价模型成立。其中A证券的必要收益率为21%、β系数为1.6;B证券的必要收益率为30%，β系数为2.5。公司拟将C证券加入投资组合以降低投资风险，A、B、C三种证券的投资比重设定为2.5:1:1.5，并使得投资组合的β系数为1.75。 计算无风险收益率和市场组合的风险收益率。 无风险收益率+1.6×市场组合的风险收益率=21%---① 　　无风险收益率+2.5×市场组合的风险收益率=30%---② ②-① 0.9市场组合的风险收益率=9% 市场组合的风险收益率=9%/0.9=10% 带人①无风险收益率+1.6*10%=21% 无风险收益率=21%-16%=5% 　　解得：无风险收益率=5%，市场组合的风险收益率=10%