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老师，这题目完全没思路，考公式吗
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你好
这题目考的是教材的公式。
β系数=股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差/市场组合标准差的平方，其中市场组合标准差的平方也就是市场的方差，
协方差衡量了股票收益与市场收益之间的变化关系，方差则衡量了市场收益的波动性
然后就是我们常见的公式，β系数=某些资产风险收益率/市场组合的风险收益率，也就是我们的股票对大盘的相关系数。所以市场波动5%时，我们股票波动5%*0.4=2%
2023 07/06 07:57
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