有两种资产具有以下概率分布:好景时的机率为0.6，资产A的收益率为0.4，资产B的收益率为0.15。萧条时的机率为0.4，资产A的收益率为-0.05，资产B的收益率为0.2。(1）分别求出资产A和B的预期收益率、分散、标准偏差。(2)求出对两个资产各投资50％构成的投资组合的期待收益率、分散、标准偏差。有两问，拜托了，尽快！！_实务

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有两种资产具有以下概率分布:好景时的机率为0.6，资产A的收益率为0.4，资产B的收益率为0.15。萧条时的机率为0.4，资产A的收益率为-0.05，资产B的收益率为0.2。(1）分别求出资产A和B的预期收益率、分散、标准偏差。(2)求出对两个资产各投资50％构成的投资组合的期待收益率、分散、标准偏差。有两问，拜托了，尽快！！

84785034| 提问时间：2023 07/11 17:45

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杨家续老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,初级会计师,中级会计师

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你好！ A预期收益率=0.6*0.4+0.4*(-0.05)=0.22 B预期收益率=0.15*0.6+0.4*0.2=0.17 具体计算如下： A标准差=(((0.4-0.22)^2)*0.6+((-0.05-0.22)^2)*0.4)^(1/2)=0.22045407685 B标准差=(((0.15-0.17)^2)*0.6+((0.2-0.17)^2)*0.4)^(1/2)=0.0244948974278 A的标准离差率=0.22/0.22=1 B的标准离差率=0.02/0.17=0.117647058824

2023 07/11 17:54

杨家续老师