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老师为什么市场组合贝塔值恒等于1
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某资产的β系数=某资产收益率与市场组合收益率的相关系数x该资产收益率的标准差/市场组合收益率的标准差，将某资产换成市场组合，所以市场组合的3系数=市场组合收益率与市场组合收益率的相关系数x该市场组合收益率的标准差/市场组合收益率的标准差=市场组合收益率与市场组合收益率的相关系数，本身和本身是完全正相关的，所以相关系数是等于1的，所以市场组合的β也是等于1的。
2023 07/11 20:02
84784987 
2023 07/11 20:06
老师能通俗的讲一下吗？看不明白
晓诗老师 
2023 07/11 21:26
β系数是用来衡量投资项目的系统风险的，
而市场组合可以理解为就是系统本身，
所以它的系统风险恒等于1~
把市场组合的系统风险比作一根尺子，把投资项目的系统风险比作人的身高~
那么我们拿一根长为1米的尺子去量别人的身高，
别人的身高其实都是指这个人相对于这跟尺子的长度，
而这跟尺子自身是恒等于1米的~
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