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1.变异系数=标准差/期望值，期望值=10% 2.组合标准差=（a^2+b^2+2*a*b*r）^(1/2)；其中r为证券X和Y的相关性，a=投资于第一项资产的比重*第一项资产的标准差；b=投资于第二种资产的比重*第二种资产的标准差； 当相关系数=1时，组合标准差=（a^2+b^2+2*a*b*1）^(1/2)=（a^2+b^2+2*a*b）^(1/2)=（a+b）^2（1/2)=a+b, 所以，当相关系数为1时，才能得到组合标准差=（11%*0.5+10%*0.5）=10% 变异系数=10%/10%=1 由于题目没有说相关系数为1，所以BC得不到。