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问题已解决
根据套期保值原理把期权价格算出来了，要构建一个投资组合进行套利，请问下这个是怎么构建的呀
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答尊敬的学员您好！比较价格和价值，根据低买高卖的原理，价格低于价值，说明被市场低估了，适合买进。
用的什么原理，就看那个公式。
2023 07/23 21:57
薛薛老师 
2023 07/23 22:04
复制原理：Co=H*So-B。因为是买进期权，所以Co为正数。
套利组合=Co-H*So+B。根据字母前面正负号说明。
买进一股看涨期权（Co），卖出0.25股股票（H这里是负号所以卖出），存出资金7.43（B是正号）。可套利=2.57-2.5（就是价值和价格差）
84784962 
2023 07/23 22:24
B求出来不是正的7.43吗？答案不是贷出款项？
薛薛老师
2023 07/23 22:36
我是把整个公式移项了，原本是Co=H*So-B。
组合套利后，因为是买进，所以Co-H*So+B。（保证期权前面是正号），原本是-B，这里移项后是+，说明不需要借入资金。移项是为了说明构建的组合。
当然每个老师说法不一样，可以听听其他老师的，这一章本身就比较抽象，自己能够听懂做对题才行。
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