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题目要求计算Z股票的风险收益率，答案是1.2*0.6*（8％－3％），我不懂为什么要用1.2去乘以0.6
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同学你好，题干说了啊Z的β系数是Y 股票的0.6倍啊，所以用1.2*0.6=0.72得出
2023 07/25 18:04
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老师，第二小问，问Z的风险收益率，为啥要用1.2*0.6呀，不理解这一步
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1.甲公司当前持有一个由 X、Y 两只股票构成的投资组合， 价值总额为 300 万元， X 股票与 Y 股票的价 值比重为 4∶6，β系数分别为 1.8 和 1.2。 为了进一步分散风险，公司拟将 Z 股票加入投资组合，价值总额不变， X、Y、Z 三只股票的投资比重 调整为 2∶4∶4，Z 股票的系统性风险是 Y 股票的 0.6 倍。 公司采用资本资产定价模型确定股票投资的收益率，当前无风险收益率为 3%，市场组合收益率为 8%。 要求： （1）计算当前由 X 、Y 两只股票构成的投资组合的β系数。 （2）计算 Z 股票的风险收益率与必要收益率。 （3）计算由 X 、Y 、Z 三只
(2)Z股票的风险收益率=1.2*0.6*(8%-3%)=3.6%
为什么要乘以8%-3%？？？
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请问，为什么这题Z股票的系统性风险是β×（Rm－Rf）？
甲公司当前持有一个由X、Y两只股票构成的投资组合，价值总额为300万元，X股票与Y股票的价值比重为4: 6，β系数分别为1.8和1.2。为了进一步分散风险，公司拟将Z股票加入投资组合，价值总额不变，X、Y、Z三只股票的投资比重调整为2：4：4, Z股票的系统性风险是Y股票的0.6倍。公司采用资本资产定价模型确定股票投资的收益率，当前无风险收益率为3%，市场平均收益率为8%。
要求（2）计算Z股票的风险收益率与必要收益率。
答案：Z股票的风险收益率=1.2×0.6×（8%-3%）=3.6%；必要收益率3.6%+3%=6.6%。
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A资产的β系数是1.2，B资产β系数是他的0.6倍，请为B资产的β系数是多少？是1.2×0.6＝0.72还是1.2×（1+0.6）＝1.92
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2022年）甲公司当前持有一个由X、Y两只股票构成的投资组合，价值总额为300万元，X股票与Y股票的价值比重为4：6，β系数分别为1.8和1.2。为了进一步分散风险，公司拟将Z股票加入投资组合，价值总额不变，X、Y、Z三只股票的投资比重调整为2：4：4， Z股票的系统性风险是Y股票的0.6倍。公司采用资本资产定价模型确定股票投资的收益率，当前无风险收益率为3%，市场平均收益率为8%。
要求：
（1）计算当前由X、Y两只股票构成投资组合的β系数。
（2）计算Z股票的风险收益率与必要收益率。
（3）计算由X、Y、Z三只股票构成的投资组合的必要收益率。
第三问可以先求投资组合的β系数，然后再利用资本资产定价模型计算吗？还是只可以用三只股票的必要收益率加权平均计算？
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