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老师，题中给了2个相关系数，一个是A与B之间相关系数，一个是投资组合与市场相关系数，怎么区分、怎么理解？
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相关系数就是反映两个变量的方向和程度。
单个资产的相关系数计算方差，标准差。
投资组合与市场相关系数是用来求β的。
某资产的贝塔系数=该资产与市场组合的相关系数× 该资产的标准差/市场组合的标准差
2023 07/27 15:45
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（A±B）²=A²+B²±2AB×相关系数ρ
这个公式跟方差、标准差搞混了，怎么区分应用？
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B 如果相关系数为－1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0
C 如果相关系数为0，则投资组合不能分散风险
D 只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数
整个题不明白
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A. 当相关系数为 0 时， 两种证券的收益率不相关
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D. 当相关系数为 0.5 时， 该投资组合不能分散风险
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