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某投资者将10万资金平均投资于A、B两家公司的股票，假设两家公司股票的相关系数为ρ，下列说法中正确的有（ ）。 A. 如果ρ=0，该投资组合不能降低风险 B. 如果ρ=－1，则两支股票的风险可以充分消除 C. 如果ρ=1，那么不能抵消任何风险 D. 如果ρ越大，则该投资组合的风险分散的效果也越小 四个答案个是什么意思？
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您好，股票收益率之间的相关性用ρ来表示，ρ是-1到1之间的数值。ρ为1代表完全正相关，ρ为-1代表完全负相关，ρ为0代表完全无关。ρ的绝对值越大，正/负相关性越强，相反ρ的绝对值越接近于0，相关性越小。
2023 07/31 15:51
薇老师 
2023 07/31 15:52
也就是P越小资组合的风险分散的效果也越小
84784959 
2023 07/31 16:01
如果ρ=0，该投资组合能不能降低风险？
薇老师
2023 07/31 16:19
等于0是可以抵消部分风险的，要看组合系数是多少来决定能降低多少风险
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