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无风险收益率是Z和投资组合都是3%吗
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答尊敬的学员您好！无风险收益率都是一样的，不管是单个资产，还是资产组合
2023 08/03 22:00
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问题3为什么甲的投资组合的风险收益率不加无风险收益率8%
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某投资组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，则该投资组合的β系数为多少？
老师，这个市场组合的平均收益率是不是必要报酬率
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我想问下，“市场投资组合要求的收益率”和“市场投资组合的收益率”分别表示什么收益率，是必要收益率还是风险收益率还是无风险收益率？
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1.甲公司当前持有一个由 X、Y 两只股票构成的投资组合， 价值总额为 300 万元， X 股票与 Y 股票的价 值比重为 4∶6，β系数分别为 1.8 和 1.2。 为了进一步分散风险，公司拟将 Z 股票加入投资组合，价值总额不变， X、Y、Z 三只股票的投资比重 调整为 2∶4∶4，Z 股票的系统性风险是 Y 股票的 0.6 倍。 公司采用资本资产定价模型确定股票投资的收益率，当前无风险收益率为 3%，市场组合收益率为 8%。 要求： （1）计算当前由 X 、Y 两只股票构成的投资组合的β系数。 （2）计算 Z 股票的风险收益率与必要收益率。 （3）计算由 X 、Y 、Z 三只
(2)Z股票的风险收益率=1.2*0.6*(8%-3%)=3.6%
为什么要乘以8%-3%？？？
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3、（15分）A：某企业持有甲、乙、丙三种股票构成的证券组合，其β系数分别为1.8,1.5和0.7,在证券组合中所占比重分别为50%、30%和20%，股票的市场收益率为10%，无风险收益率为5%。问：（1）该证券组合的β系数为多少？（2）该证券组合的风险收益率是多少？（3）该证券组合的收益率是多少？B如果证卷市场无风险证券的收益率为6%，市场平均收益率为12%。问：（1）市场风险收益率为多少？（2）如果某一投资计划的β系数为0.6，其预期投资收益率为10%，是否应该投资？（3）如果某证券的必要收益率为15%，则其β系数为多少？
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