00:10:00
问题已解决
麻烦解释一下第一问，每份看涨期权的价值计算过程（标黄的部分），为什么减去46*0.4-0）/（1+0.8%）
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答勤奋努力的学员您好！
这里减去的B，也就是借款金额的现值。这里是直接做的一步。可以先算出来B，B=（H*Sd-Cd）/（1+无风险利率）。再计算每份看涨期权价值。
2023 08/08 10:04
阅读 255 温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 阅读 255
描述你的问题，直接向老师提问相关问答
查看更多-
老师，绿色部分24-(46*04-0)
46*0.4是看跌期权的价值，那这个0是什么？
329 -
利用套期保值原理，计算套期保值比率和每份看涨期权的价值。
872
-
第一问看涨期权的价值怎么算的？
337
-
老师，184（1）小题中每份看涨期权的价值怎么计算？
354
-
甲公司股票当前每股市价40元，6个月后股价有两种可能：上升25%或下降20%，市场上有两种以该股票为标的资产的期权：看涨期权和看跌期权。每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出1股股票，两种期权执行价格均为45元，到期时间均为6个月，期权到期前，甲公司不派发现金股利，半年无风险报酬率为2%。要求：
（1）利用风险中性原理，计算看涨期权的股价上行时到期日价值、上行概率及期权价值，利用看涨期权一看跌期权平价定理，计算看跌期权的期权价值。
（2）假设目前市场上每份看涨期权价格2.5元，每份看跌期权价格6.5元，投资者同时卖出1份看涨期权和1份看跌期权，计算确保该组合不亏损的股票价格区间，如果6个月后，标的股票价格实际上涨20%，计算该组合的净损益。
464
赶快点击登录
获取专属推荐内容
意见反馈
