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求贝塔系数=组合的风险收益率/风险收益率？？？有这个公式吗
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根据资本资产定价模型：
某资产的收益率=无风险收益率+该资产β×（市场平均收益率-无风险收益率）
转换一下公式：
则某资产的贝塔
=（该资产的收益率-无风险收益率）/（市场平均收益率-无风险收益率）
=该资产的风险收益率/市场组合的风险收益率。
2023 08/08 16:41
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老师你好，市场组合的风险收益率就是Rm-Rf，也是市场组合平均收益率-无风险收益率的意思。
这个跟资产组合的风险收益率是两个意思是吗？ 资产组合风险收益率是贝塔系数*（Rm-Rf）？
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第4个小题，风险收益率贝塔系数为什么乘以8%，而不是3%？市场平均风险收益率不是市场组合的收益率吗，也叫平均风险的必要收益率？
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老师，您好
如果问的是风险收益率，应该就是Rm-Rf
市场组合的风险收益率就是贝塔系数乘以（Rm-Rf),是这样的吗，老师
358
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老师你好，请帮我看一下以下讲的是否正确，请帮修正。
风险溢酬：RM-RF
市场风险组合：RM
市场风险收益率：RM
市场组合平均收益率：RM
风险收益率: 贝塔*（RM-RF）
无风险收益率： RF
风险价值系数：贝塔
市场组合平均风险报酬率：RM
必要收益率：RM+贝塔*（RM-RF）
606
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第一题怎么解得，还有必要收益率=无风险收益率+贝塔系数（市场组合收益率-无风险收益率）
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