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哪位前辈可以帮我列式下具体的解题过程呢？
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你好
标准差是指风险造成的实际报酬率对预期报酬率的偏离程度，因为无风险资产报酬率是没有风险情况下的报酬率，不会偏离预期，它就等于它的预期报酬率，两者相同，标准差为0。
同理，β系数，是一种风险指数，用来衡量个别股票或者股票基金相对于整个股市的价格波动情况。无风险没有波动，所以也是0.
市场组合对于市场组合本身的波动，就是1.
由A股票,可知Rf+1.3×(Rm一Rf)=22%
由B股票,可知Rf+0.9×(Rm一Rf)=16%
Rf=2.5%
Rm-Rf=15%
A=2.5% B=C=0, D=15%+2.5%=17.5%
2023 08/10 13:17
84784949 
2023 08/10 13:51
老师………还是没看明白
wu老师 
2023 08/10 13:52
这些是定义，无风险，顾名思义是没有风险的收益，而标准差和贝塔都是用于衡量风险的，所以无风险的都是0.
84784949
2023 08/10 13:58
无风险是0的情况下…等式就是0+0.4*(rm-rf)＝6%
84784949
2023 08/10 13:59
最后rm-rf＝0.15，那a为啥等于2.5？
wu老师
2023 08/10 14:00
所以无风险的都是0.，这句话是指无风险利率的标准差和β值是0.
wu老师
2023 08/10 14:08
由A股票,可知Rf%2b1.3×(Rm一Rf)=22%
由B股票,可知Rf%2b0.9×(Rm一Rf)=16%
解方程
把等式一减去等式二
1.3*(Rm一Rf)-0.9×(Rm一Rf)=22%-16%
0.4*（Rm-Rf）=6%
Rm-Rf=15%
代入等式一或者等式二，Rf=22%-1.3*15%=2.5%
Rf=2.5%
Rm-Rf=15%
A=2.5% B=C=0, D=15%%2b2.5%=17.5%
84784949
2023 08/10 16:40
好的，谢谢老师，我课后我在好好巩固一下这个知识点
wu老师
2023 08/10 16:41
好的，那祝你学习顺利
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