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假设ABC公司股票目前的市场价格为24元，而在一年后的价格可能是30元和19.2元两种情况。现存在一份100股该种股票的看涨期权，期限是一年，执行价格为25元，一年以内公司不会派发股利，无风险年报价利率为10%。要求： 根据复制原理： 套期保值比率H=100×[（30-25）-0]/（30-19.2）×100=46.3（股） 借款数额B=（46.3×19.2-0）/（1+10%）=808.15（元） 麻烦列以下以上的公式
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套期保值比率H=（Cu-Cd）/（Su-Sd）
借款金额（现值）B=（H*Sd-Cd）/（1+无风险利率）
2023 08/12 15:09
84785025 
2023 08/12 15:10
Cu Cd Su Sd分别是代表什么呢
薛薛老师 
2023 08/12 15:15
Cu 上行情况下期权价值，Cd下行情况下期权价值
Su上行股价 Sd下行股价
84785025
2023 08/12 15:49
套期保值比率H=100×[（30-25）-0]/（30-19.2）×100=46.3（股）
这个公式2各100分别代表什么？
薛薛老师
2023 08/12 16:05
买了100股看涨期权，只需要×100一次，应该是写错了。
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