问题已解决
老师,能问下第一题的第一小问为什么是6%+5%=11%呢?



你好
市场组合的β值=1,所以市场组合的的收益率=5%+6%=11%
如果是问该投资组合,就用投资组合的β=0.6计算。
2023 08/12 17:54

84785037 

2023 08/12 18:05
老师,市场组合的β值=1是因为市场组合风险溢价为6%为正数吗?

wu老师 

2023 08/12 19:28
不是,是因为β是衡量股票对市场组合的波动系数。市场组合对市场组合本身波动=1.所以Rf+1*(Rm-Rf)=5%+6%*1=11%