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这道题怎么做，没思路。突破口在哪
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同学，你好，本题所用公式为
βp=ρp,m•σp/σm
σp=投资组合P的标准差，σm=市场收益的标准差
2023 08/14 17:50
文静老师 
2023 08/14 17:53
根据以上公式
0.9=A*0.38/0.2
所以A=0.9*0.2/0.38=0.47
文静老师
2023 08/14 17:55
1.1=0.4*B/0.2
计算得出标准差B是0.55
文静老师
2023 08/14 17:57
C=0.35*0.65/0.2
计算得出标准差C是1.1375
文静老师
2023 08/14 18:01
市场组合相对于它自己的相关系数D为1,市场组合相对于它自己的β值E为1
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