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问题已解决
请教E是怎么算的，是不是因为标准差和贝塔值都是衡量风险的，所以无风险的B和C都是0
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您好，是的
E不用计算，自己和自己比，就是等于1。这是比较简单的理解.
某资产的β系数=某资产收益率与市场组合收益率的相关系数×该资产收益率的标准差/市场组合收益率的标准差，将某资产换成市场组合，所以市场组合的β系数=市场组合收益率与市场组合收益率的相关系数×该市场组合收益率的标准差/市场组合收益率的标准差=市场组合收益率与市场组合收益率的相关系数，本身和本身是完全正相关的，所以相关系数是等于1的，所以市场组合的β也是恒等于1的。
2023 08/17 07:54
84784948 
2023 08/17 08:02
还是没太懂，为啥是自己跟自己比
廖君老师 
2023 08/17 08:03
您好，上条信息下面文字您没有看哦，
市场组合收益率与市场组合收益率的相关系数，本身和本身是完全正相关的，所以相关系数是等于1的，
84784948
2023 08/17 08:07
在这里，市场组合相当于一个资产
廖君老师
2023 08/17 08:08
您好，是的，是这么理解的
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