免费问答

你好 A的标准差=0.12 B的标准差=0.2 投资组合标准差公式为：(a^2+b^2+2*X*ab)^(1/2)，其中a=A证券的权重×标准差A，b=B证券的权重×标准差B，X=.A、B证券相关系数 投资组合标准差=（0.0144*80%^2+2*80%*20%*0.2*0.12*0.2+0.04*20%^2）^(1/2)=11.11%