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请问为什么市场组合的贝塔系数恒等于1呢？
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市场组合收益与其本身收益变动完全相同,一项资产与其本身或者说两项相同的资产之间的相关系数是1,所以市场组合与自身的相关系数为1。
2023 08/19 16:17
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老师，请问这道题的C答案，为什么资产组合的贝塔系数小于-1时，代表资产组合的系统风险大于市场整体风险呢？
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关于单项资产的β系数，下列说法中正确的有（）
A.表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度
B.取决于该项资产收益率和市场资产组合收益率的相关系数、该项资产收益率的标准差和市场组合收益率的标准差
C.当β<1时，说明其所含的系统风险小于市场组合的风险
D.当β=1时，说明如果市场平均收益率增加1%,那么该资产的收益率也相应增加1%
E.当β系数为0时，表明该资产没有风险
不明白为什么D是对的，贝塔系数不是还有相关系数的影响，难道=1，就跟市场收益同步增减？
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老师，请问：“当两项资产的收益率的相关系数等于零时，组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均值。”这句话对吗？为什么。
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老师你好，这个点我不是很理解，他说这个正确资产组合的这个贝塔系数是所有单项资产贝塔系数的加权平均数，然后这个在加权平均数等于一的时候不能抵消任何风险，是完全正相关，然后这个加权平均数又相当于期望收益率，然后贝塔不能抵消风险，反正这个三个点我不是很理解。可以讲解下吗？
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选项A不是要乘以贝塔系数才是风险收益率吗？为什么会对
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