免费问答

请问有例题嘛或者用数据说一下，这个还用到协方差嘛，完全没印象，谢谢老师

您好，不用担心，题目会告诉您的 如果甲公司股票收益率与股票指数收益率的协方差为10%，股票指数的标准差为40%，国库券的收益率为4%，平均风险股票要求的收益率为12%，计算甲公司股票的资本成本； 甲公司股票的β系数=10%/(40%×40%)=0.625 甲公司股票的资本成本=4%+0.625×(12%-4%)=9%

老师，请问Rm和Rf再就是他俩相减都会怎么说呀，有什么简便记忆嘛，感觉叫法都差不多，做题有点区分不了

你好，好的，我给总结一下 Rm表示平均股票的必要报酬率、市场平均收益率、市场组合收益率、市场组合的必要收益率、平均风险的必要收益率 Rm-Rf表示投资者为补偿超过无风险报酬的平均风险而要求的额外收益，是风险的价格，有的时候题目中会把称为市场“风险”报酬率。 表述为：市场风险收益率、市场平均风险牧益率、市场风险益酬、市场组合的风险收益率、股票市场的风险收益率、平均风险的风险牧益率 βx(Rm-Rf)的其他常见叫法有:股票的风险收益率、股票的风险报酬率、股票的风险补偿率、风险收益率、证券组合的风险牧益率、某资产的系统风险收益率、某资产组合的系统风险收益率