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为什么不选C为什么不选C
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投资组合β系数=1.4X50%+1.2X50%=1.3,选项A 正确。投资组合的:期望收益率=11%X50%+9%X50%=10%,选项B 正确。没有给出相关系数,无法计算投资组合标准差和变异系数,所以选项 C、D 错误。
2023 08/30 11:27
84784962 
2023 08/30 11:30
别的老师说选AD
答案是AD，投资组合β系数＝1.4×50%＋1.2×50%＝1.3，选项A正确。投资组合的期望收益率＝11%×50%＋9%×50%＝10%，选项D正确。根据X,Y的相关系数为0.2（不是1）可知，选项B的说法不正确。由于只有在完全正相关的情况下，选C的说法才正确，所以，选项C的说法不正确。
罗雯老师 
2023 08/30 11:34
不好意思，把选项D看错选项B，投资组合β系数＝1.4×50%＋1.2×50%＝1.3，选项A正确。投资组合的期望收益率＝11%×50%＋9%×50%＝10%选项D正确。
84784962
2023 08/30 11:37
只有正相关才能按加权平均算吗
罗雯老师
2023 08/30 11:42
是的，由于只有在完全正相关的情况下，选项B、c的说法才正确，但本题中并没有说X和Y完全正相关
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