请认真作答，不要敷衍，乱答，按照题目要求甲公司是一家上市公司，当前股价30元，预计6个月后股价只有两种可能，上涨25%或下跌20%，6个月内公司不会派发股利。市场上有以甲公司股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权，每份看涨期权可以购买一股股票，每份看跌期权可以售出一股股票，半年后同时到期，执行价均为32.1元。6个月的无风险利率为2%,计算结果保留两位小数。计算看跌期权的价格。_CPA

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请认真作答，不要敷衍，乱答，按照题目要求甲公司是一家上市公司，当前股价30元，预计6个月后股价只有两种可能，上涨25%或下跌20%，6个月内公司不会派发股利。市场上有以甲公司股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权，每份看涨期权可以购买一股股票，每份看跌期权可以售出一股股票，半年后同时到期，执行价均为32.1元。6个月的无风险利率为2%,计算结果保留两位小数。计算看跌期权的价格。

84785028| 提问时间：2023 09/13 18:10

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同学你好，（1）看涨期权的股价上行时到期日价值=30×（1+25%）-32.1=5.4（元） 2%=上行概率×25%+（1-上行概率）×（-20%）即：2%=上行概率×25%-20%+上行概率×20% 则：上行概率=0.4889 由于股价下行时到期日价值=0 所以，看涨期权价值=（5.4×0.4889+0.5111×0）/（1+2%）=2.59（元）看跌期权价值=32.1/（1+2%）+2.59-30=4.06（元）

2023 09/13 19:14