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假设无风险报酬率为 4％，市场组合的预期报酬率为 15％，标准差为 10％。已知甲股票的标准差为 24％，它与市场组合的相关系数为 0.5，甲股票的β系数为（ ）。帮忙列一下计算过程及理由谢谢
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您好某资产的β系数=某资产收益率与市场组合收益率的相关系数×该资产收益率的标准差/市场组合收益率的标准差。=0.5*24%/10%=1.2
2023 10/03 15:36
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老师，当相关系数小于负1时，组合收益率的标准差小于组合中各资产收益率标准差的加权平均值么？
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已知政府短期债券的利率为6%，市场组合的回报率为12%，根据资本资产定价模型:一画出证券市场线二计算市场的风险溢价是多少三计算投资者对一贝塔值为1.8的股票的要求报酬率为多少
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关于单项资产的β系数，下列说法中正确的有（）
A.表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度
B.取决于该项资产收益率和市场资产组合收益率的相关系数、该项资产收益率的标准差和市场组合收益率的标准差
C.当β<1时，说明其所含的系统风险小于市场组合的风险
D.当β=1时，说明如果市场平均收益率增加1%,那么该资产的收益率也相应增加1%
E.当β系数为0时，表明该资产没有风险
不明白为什么D是对的，贝塔系数不是还有相关系数的影响，难道=1，就跟市场收益同步增减？
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甲公司投资3000万元购买证券，其中购买A公司股票1800万元，B公司股票1200万元。有关资料如下：（1）无风险收益率为5%，市场风险溢酬为10%，A公司股票的β系数为1.4，B公司股票的β系数为1.2。（2）A公司股票目前市场价格为18元/股，未来每年股利均为3.8元／股。要求：
（1）利用资本资产定价模型计算A公司股票的必要收益率。
（2）计算A公司股票价值是多少？是否值得购买？
（3）计算投资组合的β系数。
（4）计算投资组合的必要收益率。
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某投资者准备购买甲公司的股票，当前甲公司股票的市场价格为8元/股，甲公司采用固定增长的股利政策，最近刚支付的股利为0.6元/股,股利增长率5%。已知甲公司股票的β系数为1.5，无风险收益率为6%，市场平均收益率为10%。要求：
（1）采用资本资产定价模型计算甲公司股票的必要收益率。
（2）以要求（1）的计算结果作为投资者要求的收益率，采用股票估价模型计算甲公司股票的价值，据此判断是否值得购买，并说明理由。
（3）采用股票估价模型计算甲公司股票的内部收益率。
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