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，A公司持有甲、乙、丙三种股票构成投资组合，它们的B系数分别为2.0、1.5、1.0，分别占据30%、25%和45%的权重。在一个市场上，所有股票的平均收益率为10%，而无风险利率为8%。因此，此投资组合的所需收益率是多少 ()? A. 18% B.10.85% C. 21.4% D.20.25%
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答案是B.10.85% 风险收益率
2023 10/21 09:32
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假定某项投资风险系数为0.5,无风险收益率为10%,市场平均收益率为20%,其期望收益率应为(）。
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45、A公司股票的β系数为2，无风险利率为6%，市场上所有股票的平均报酬率为10%。要求：
(1)假定资本资产定价模型成立，计算该公司股票的预期收益率；
(2)若该股票为稳定成长股，股利增长率为4%，最近发放的股利为1.5元，则该股票的价值为多少？
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企业以名义利率15%取得贷款600万元，银行要求分12个月等额偿还，则其实际利率为（ ）
A
10%
B
15%
C
20%
D
30%
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7. 运用CAPM。
一只股票的贝塔系数为1.13，它的期望收益时12.1%，无风险资产目前的收益是3.6%。
（1） 均等投资与两个资产的组合的期望收益率是多少？
（2） 如果两个资产组合的贝塔系数是0.5，组合的投资比重是多少？
（3） 如果两个资产组合的期望收益是10%，它的贝塔系数是多少？
（4） 如果两个资产组合的贝塔系数是2.26，组合的投资比重是多少？你是如何理解本例中两个资产的比重的？
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某购票基金2019年1月10日有大客户进行了申购，2019年10月20日进行了分红，在此期间的三个阶段的收益率分别为-6%、5%和8%，则该基金当年的现金流和时间加权收益率为（ ）。
A. 6.60%
B. 7%
C. 2.33%
D. 6.5%
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