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如某投资组合由收益呈完全正相关的两只股票构成，则（)。 A该组合的系统性风险能完全抵消 B该组合的系统性风险能部分抵消 C该组合不能抵消任何非系统风险 D该组合能抵消部分非系统风险
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你好，答案选C。把投资收益呈正相关的证券放在一起进行组合,一种股票的收益上升而另一种股票的收益同比例上升的两种股票,称为正相关股票。投资于两只呈完全正相关的股票,该组合投资的非系统性风险完全不能抵销。
2023 10/31 09:50
向向向老师 
2023 10/31 09:51
如果呈负相关，则可以抵消部分系统性风险
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