免费问答

你好  (1)由无风险资产的性质,有:C=0，贝塔是股票风险与市场组合的波动，无风险就是没有波动，所以C=0  (2)由市场组合的性质,有:D=1 ，市场组合对自己的波动是1. (3)依据资本资产定价模型,  由A股票,有:Rf+1.3×(Rm一Rf)=22%  由B股票,有:Rf+0.9×(Rm一Rf)=16%  解得:Rf=2.5% Rm-Rf=15%  那么:A=2.5%，无风险利率 B=15%+2.5%=17.5%