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下列关于证券投资组合理论的表述中，不正确的是()。 A.证券投资组合不能消除系统风险 B.相关系数为0，说明两只股票的收益率不相关 C.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大 D.当相关系数为负1时，组合能够最大程度地降低风险
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你好，选择C。C.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越小
2023 11/07 23:44
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单选题
1.【2019I】关于系统风险和非系统风险，下列表述错误的是（ ）。
A.在资本资产定价模型中，β系数衡量的是投资组合的非系统风险
B.若证券组合中各证券收益率之间负相关，则该组合能分散非系统风险
C.证券市场的系统风险，不能通过证券组合予以消除
D.某公司新产品开发失败的风险属于非系统风险
2.【2020III】关于两种证券组合的风险，下列表述正确的是（ ）。
A.若两种证券收益率的相关系数为－1，该证券组合无法分散风险
B.若两种证券收益率的相关系数为0，该证券组合能够分散全部风险
C.若两种证券收益率的相关系数为－0.5，该证券组合能够分散部分风险
D.若两种证券收益率的相关系数1，该证券组合能够分散全部风险
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A若两种证券收益率的相关系数为0，该证券组合能够分散风险吗？
B.若两种证券收益率的相关系数为－0.5，该证券组合能够分散风险吗？
C.若两种证券收益率的相关系数为+0.5，该证券组合能够分散风险吗？
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老师您好
这个不理解什么意思
【判断题】78.相关系数小于1时，证券组合风险的大小，等于组合中各个证券风险的加权平均数。（ ）
【答案】×
【解析】只有在证券之间的相关系数为1时，组合的风险才等于组合中各个证券风险的加权平均数；如果相关系数小于1，那么证券组合的风险就小于组合中各个证券风险的加权平均数。
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财管（多选）：下列关于证券投资组合的表述中，正确的有（）
A、两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险
B、投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数
C、投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数
D、投资组合能够分散掉的是非系统风险
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在两种证券构成的投资组合中，关于两种证券收益率的相关系数，下列说法正确的有（ ）。
A. 当相关系数为 0 时， 两种证券的收益率不相关
B.相关系数的绝对值可能大于 1
C. 当相关系数为-1 时，该投资组合能最大限度地降低风险
D. 当相关系数为 0.5 时， 该投资组合不能分散风险
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