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2、已知某普通股的β值为1.2，无风险利率为6%，市场组合的风险收益率为10% 要求计算：①市场组合平均收益率；2该支股票的风险收益率；③该支股票的必要收益率。
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先根据资本资产定价模型计算普通股的资本成本=6%+1.2×10%=18%,根据股利增长模型则有18%=2/(21-1)+g,所以g=8%。
2023 11/14 16:20
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