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下列各项与看涨期权价值反向变动的是（ ）。 A标的资产市场价格 B标的资产价格波动率 C无风险利率 D预期红利
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正确答案是：C。
与看涨期权价值反向变动的因素有：无风险利率、预期红利、标的资产价格波动率、标的资产市场价格。
其中，无风险利率与看涨期权价值反向变动，即利率上升，看涨期权价值下降。
故答案为C。
2023 11/27 21:56
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影响期权价格的主要因素有（ ）。
Ⅰ.标的资产价格及执行价格
Ⅱ.标的资产价格波动率
Ⅲ.距到期日剩余时间
Ⅳ.无风险利率
295 -
同时卖出一支股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格和到期日均相
同。该投资策略适用的情况是（ ）。
A、预计标的资产的市场价格将会发生剧烈波动
B、预计标的资产的市场价格将会大幅度上涨
C、预计标的资产的市场价格将会大幅度下跌
D、预计标的资产的市场价格稳定
1149
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下列有关期权价值影响因素的表述中正确的有（）。
A.无风险利率越高，会导致股票价格下降，从而看涨期权的价值越低
B.股价波动率是期权价值的决定性因素
C.对期权价值影响的主要因素是股票价格的波动性
D.期权价值对股票价格的变动股价的波动是最敏感的
283
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甲公司股票目前市价为20元， 有1股以该股票为标的资产的看涨期权，期限为6个月，执行价格为24元，期权价格为4元。若到期日股价为30元，则下列各项中不正确的是（ ）。
A.多头看涨期权到期日价值为6元 B.空头看涨期权到期日价值为-6元
C.多头看涨期权净损益为-2元 D.空头看涨期权净损益为-2元
1238
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有一项标的资产为1股A股票的欧式看涨期权，执行价格为50元，半年后到
期，目前期权价格为2元，若到期日A股票市价为51元。则卖出1份该看涨期权的
净损益为（ ）。
A、－3
B、2
C、1
D、－1
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