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问题已解决
协方差是什么啊 学完整个第三章也没听到这个概念 系统风险这个公式也看不懂
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 系统风险的定义法我知道，但是题目中也没告知相关系数 和单项资产的标准差 这个10%/50%*50%根据系统风险的公式看不懂了
2023 11/28 13:54
84784972 
2023 11/28 14:13
贝塔系数=协方差/市场组合收益率标准差的平方 老师这个公式是系统风险的回归分析法吗
84784972
2023 11/28 14:27
那这个协方差 还有贝塔系数=协方差/市场组合收益率标准差的平方 是哪里来的 为什么听的课程里都没有呢
84784972
2023 11/28 14:29
注会 算了不纠结了 遇到了就先记着吧
小丁丁老师 
2023 11/28 13:42
协方差用于衡量两个变量的总体误差
系统风险=相关系数r*个股自身的标准差/市场的标准差
小丁丁老师
2023 11/28 14:04
这位学员，我给您推导一下公式：贝塔系数=协方差/市场组合收益率标准差的平方=相关系数*个别标准差*市场组合收益标准差/市场组合收益率标准差的平方=相关系数*个别标准差/市场组合收益率标准差
由此得出贝塔系数=10%/50%*50%=0.4
小丁丁老师
2023 11/28 14:25
回归直线法，资本资产定价模型是计量系统风险
小丁丁老师
2023 11/28 14:29
不知道您考的是什么？注会里面是有推导的。
小丁丁老师
2023 11/28 14:31
您可以记住这个公式，方便做题，有时间可以去研究一下推导。
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