已知USD一年期利率为 1.25%≈1.30% ,EUR一年期利率为 2.60%≈2.65% ,同时外汇市场上EUR/USD =1.4585/95,那么 EUR/USD一年期的远期汇率的双向报价应该是多少？解答过程_实务

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已知USD一年期利率为 1.25%≈1.30% ,EUR一年期利率为 2.60%≈2.65% ,同时外汇市场上EUR/USD =1.4585/95,那么 EUR/USD一年期的远期汇率的双向报价应该是多少？解答过程

84784984| 提问时间：2023 11/30 21:24

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彭鱼宴老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师

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融资美元（利率1.30%）即期将美元兑换成欧元（汇率1.4595），进行投资（利率2.60%），同时进行远期卖出欧元投资本利，根据利率平价，卖出欧元本利的美元刚好等于美元融资本利。 1/1.4595*（1+2.60%）*远期汇率=1+1.30% 远期汇率=（1+1.30%）*1.4595/（1+2.60%）=1.4410 反向操作，即有： 1*1.4585*（1+1.25%）/远期汇率=1+2.65% 远期汇率=1.4585*（1+1.25%）/（1+2.65%）=1.4386 一年期远期汇率双向报价：EUR/USD = 1.4386/1.4410

2023 11/30 21:33