3.甲公司持有 A 、B 两种证券构成的投资组合，假定资本资产定价模型成立。其中 A 证券的必要收益率为 21%，β系数为 1.6；B 证券的必要收益率为 30%，β系数为 2.5。公司拟将 C 证券加入投资组合以降低投资风险，A、B、C 三种证券的投资比重设定为 2.5∶1∶1.5，并使得投资组合的β系数为 1.75。要求：（1）计算无风险收益率和市场组合的风险收益率。（2）计算 C 证券的β系数和必要收益率。_中级职称

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3.甲公司持有 A 、B 两种证券构成的投资组合，假定资本资产定价模型成立。其中 A 证券的必要收益率为 21%，β系数为 1.6；B 证券的必要收益率为 30%，β系数为 2.5。公司拟将 C 证券加入投资组合以降低投资风险，A、B、C 三种证券的投资比重设定为 2.5∶1∶1.5，并使得投资组合的β系数为 1.75。要求：（1）计算无风险收益率和市场组合的风险收益率。（2）计算 C 证券的β系数和必要收益率。

84784979| 提问时间：2023 12/02 21:48

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无风险收益率+1.6×市场组合的风险收益率=21% 无风险收益率+2.5×市场组合的风险收益率=30% 解得:无风险收益率=5%,市场组合的风险收益率=10% 1.75=1.6×2.5/(2.5+1+1.5)+2.5×1/ (2.5+1+1.5)+βc×1.5/(2.5+1+1.5) 解得:βc=1.5 必要收益率=5%+1.5×10%=20%

2023 12/02 21:58