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你好，本题计算分析如下： （1）①该证券投资组合的期望报酬率=10%×80%+18%×20%=0 .116=11 .6%②A证券的标准差=（0 .0144）=12%③B证券的标准差=（0 .04）=20%④A该证券投资组合期望报酬率的标准差=[（80%×12%）+（20%×20%）+2×80%×12%×20%×20%×0 .2]=11 .11% 当A证券与B证券的相关系数为0 .5时，投资组合的期望报酬率为11 .6%，投资组合的期望报酬率标准差为12 .11%，计算方法同上。 （2）①相关系数的大小对投资组合期望报酬率没有影响 。②相关系数越大，投资组合期望报酬率的标准差越大，组合的风险也就越大，反之亦然 。