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为什么标准差衡量的是整体的风险呀？什么叫做组合的标准差？不是加权平均的标准差？
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同学叫h同学你好，标准差是衡量整体风险，组合的风险不是加权平均标准差，因为会有一个系数的
2023 12/12 22:08
聂小芹老师 
2023 12/12 22:09
当相关系数为1时，两项资产投资组合的标准差
= (A1^2σ1^2+2A1σ1A2σ2+A2^2σ2^2）^1/2 =A1σ1+A2σ2也就是两项资产标准差的加权平均数
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