资产组合M的期望收益率为18%, 标准差为27.9%，资产组合N的期望收益率为13%，标准差率为1.2，投资者张某和赵某决定将其个人资产投资于资产组合M和N中，张某期望的最低收益率为16%，赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30％和70%。要求：(1）计算资产组合M的标准差率；(2）判断资产组合M和N哪个风险更大？ (3）为实现期望的收益率，张某应在资产组合M上投资的最低比例是多少？ (4）判断投资者张某和赵某谁更厌恶风险，并说明理由。说出详细计算过程和答案_实务

问题已解决

资产组合M的期望收益率为18%, 标准差为27.9%，资产组合N的期望收益率为13%，标准差率为1.2，投资者张某和赵某决定将其个人资产投资于资产组合M和N中，张某期望的最低收益率为16%，赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30％和70%。要求：(1）计算资产组合M的标准差率；(2）判断资产组合M和N哪个风险更大？ (3）为实现期望的收益率，张某应在资产组合M上投资的最低比例是多少？ (4）判断投资者张某和赵某谁更厌恶风险，并说明理由。说出详细计算过程和答案

84784997| 提问时间：2023 12/15 10:08

使用APP提问，老师回复第一时间提醒，下载APP>

温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答

速问速答

聂小芹老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

免费直播

同学你好，（1）资产组合M的标准差率=27.9%/18%=1.55；（2）资产组合N的标准差率为1.2小于资产组合M的标准差率，故资产组合M的风险更大；（3）设张某应在资产组合M上投资的最低比例是X：18%X +13%（1-X）=16%，解得X=60%。为实现期望的收益率，张某应在资产组合M上投资的最低比例是60%；（4）张某在资产组合M（高风险）上投资的最低比例是60%，而在资产组合N（低风险）上投资的最高比例是40%，而赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30%和70%；因为资产组合M的风险大于资产组合N的风险，并且赵某投资于资产组合M（高风险）的比例低于张某投资于资产组合M（高风险）的比例，所以赵某更厌恶风险。

2023 12/15 10:13